BOLL指标

指标原理

名称: 布林线(Bollinger Bands)
参数: (默认20)
组成: 上轨，中轨，下轨

布林通常叫做布林带，这个指标是根据统计学中标准差的原理，设计出来的一个非常简单的指标，布林指标默认的参数是20，在图表中是由三根线构成。三根线组成了一个通道，所以很多时候布林指标也叫做布林带或者布林通道。
要了解指标先要了解指标的公式，布林指标的计算在众多的指标当中，计算的方法相对而言是较为复杂的，刚才我们讲到布林指标呢，主要是由三根线构成，布林带的中轨其实就是20周期的移动平均线，布林带的上轨就是中轨加上两倍的标准差，下轨就是中轨减去两倍的标准差。简单的来说，布林指标就是用到了均线，以及标准差这两个概念。

我们详细的看一下布林指标的计算过程，第一步是计算布林带的中轨MA，布林带的中轨，就是20周期的简单移动平均线，均线我们之前的视频讲过，就是用20根K线的收盘价之和再除以20，那么就能得到20周期均线的数值，第二步是计算近期20根K线的标准差，标准差是方差的算数平方根。标准差反映的就是一个数据级的离散程度，关于标准差的计算，我们以默认的参数20为例。在布林指标里就是取最近的20根K线的收盘价与20周期均线的差值的平方，将计算得到的数值全部相加求和，再除以20进行平均，得到方差，再将得到的方差开平方，就得到了近期20根K线对应的标准差，第三步就是用20周期的均线加上两倍的标准差得到上轨的数值，用20周期均线减去两倍的标准差，得到下轨的数值，然后就绘制出了布林带指标。

至于布林带的理念涉及到标准差的正态分布，在正态分布中数据呈现钟形分布，平均值加减一倍的标准差范围内的数据占比是68.2%，平均值加减两倍标准差范围内的数据占比是95.4%，平均值加减3倍标准差范围内的数据，占比99.6%，布林用20周期的均线，并且加减两倍的标准差，设计这个指标的思路就是布林通道内可以覆盖95%的价格。当然这样的设计是否有意义，我们后面会讲到。了解了计算的过程，我们再来看一看市场上通常的用法。

指标用法

第一支撑阻力。很多人认为布林通道的上下轨是有支撑阻力的，上轨对价格有压力作用，下轨对价格有支撑的作用。

第二超买超卖。因为两倍的标准差可以覆盖95%的行情，所以把上涨超过布林带上轨的状态叫做超买，或者下跌超过布林带下轨的行情叫做超卖，很多人根据超买以及超卖那会指定相应的入场的规则。

判断趋势。因为布林指标是基于20周期均线计算得到的，而均线会随着价格的涨跌发生变化，根据布林带的斜率可以去判断，当下的趋势是多头还是空头。

以上就是布林指标的一些通常用法。但是要了解这个指标到底有什么用，我们还是要从指标的原理，以及价格走势和指标的关系去思考。

布林带的三个组成部分上轨中轨下轨，要了解清楚布林带，我们需要把中轨以及上下轨和价格的关系搞清楚。首先布林带的中轨很简单，就是20周期的均线，均线会跟随着价格涨跌变化，我们重点要去了解布林带计算当中的标准差。标准差是根据价格和20周期均线中间的差值决定的。标准差要整体的看，最近的20根K线的收盘价跟20周期均线的关系，当出现幅度较大的上涨之后，均线是计算的近20根K线收盘价之和的平均值。最近大幅度的上涨，会使得20周期的均线数值变大，从而拐头向上，布林带的上下轨是受到价格和标准差的影响。标准差的大小取决于价格和20周期均线的离散程度，当出现大幅度的上涨之后，由于均线是计算近期20根K线收盘价之和的平均值，20周期的均线会上涨但是由于平均的影响，受到当前K线的影响是较小的。均线数值的变化要小于K线的涨跌的幅度，所以K线和均线虽然是同向变化，但是两者的离散程度会增加，离散的程度越大那标准差就会增加，而上下轨是中轨加减两倍的标准差得到的上下轨的数值就会增加，上轨数值更大下轨数值更小。那就出现了布林带的开口，同样的当价格连续下跌之后，价格一直领先20周期均线，均线一直跟随着价格下跌，当价格下跌停滞，价格和均线的离散程度就会减少，从而使得近期20根K线计算的标准差减少，布林带上轨的数值减小，下轨的数值增加，布林带就出现了收口。

指标拓展

理解了这个过程，我们再回头看一看布林指标的用法，第一个支撑阻力。如果说把市场当中的支撑阻力总结成一句话来解释，那就是当市场中的资金，在依据某一个位置进行订单的操作，就会形成支撑阻力，那回过头来再去看一下布林带的上下轨，市场中的资金是否在依据布林带的轨道进行订单的操作呢？答案肯定是否定的，布林带的上轨以及下轨的数值是根据价格按照一定的公式计算得到的，所以当你理解了什么是支撑阻力，你才能理解一个指标，是不是真的有支撑阻力的作用。再比如超买超卖，很多人利用超买超卖去指定交易的规则，价格突破布林带上轨是超买的状态，超买的状态之和，如果价格再次回到布林带轨道之内，就是入场做空的信号。如果价格突破到下轨的下方就是超卖，超卖之后，如果说价格再次回到布林带下轨之上，就是入场做多的信号。当你用布林带的指标，以他超买超卖的状态，作为入场信号的时候，要考虑清楚一点，布林带是跟随着价格的变化的。是价格的变化影响了布林带的变化，并不是布林带的上下轨，影响价格的变化。我们了解了布林带的计算的过程，知道了价格如何影响布林带变化，不要因果倒置。很多人用布林带指定了规则，复盘去观察，觉得百试百灵非常的好用，但是一旦放到当下的行情，就会出现一堆的问题。原因就在于布林带是跟随着价格变化的，过去的已经走完的走势。价格和布林带的关系是固定不变的。但是当现在的价格到达了布林带的下轨，价格如果上涨布林带会跟着上涨，价格如果下跌布林带会跟着下跌，从当下去观察根据价格走势的不同布林带会有多种的变化，所以明白了这个过程，你再去看当下价格和布林带轨道的关系，所谓超买超卖的状态都会根据价格的走势发生相应的变化。在一个判断趋势用均线去判断趋势我们是通过观察价格和均线的相对关系，以及均线的斜率，因为布林带就是在20周期均线的基础之上，计算得到的。所以利用布林带去观察趋势其实跟均线是一样的。只不过多了上下轨观察的效果，获得的信息不一样而已。

为了让大家在使用布林带指标的时候，避免一些误区，还要再给大家拓展一点，布林带的理念很好，利用了统计学上正态分布的概念，去构建了这个指标，95%的行情都会在布林带内部，但是理解了布林指标计算的过程我们能够发现什么？布林带指标是通过什么样的方式达到覆盖95%行情的目的，是通过跟随价格走势不断变化。大家可以想一下，我们去做统计的价值在哪里，比如我们去统计一个地区，每一个人的身高会呈现正态的分布，我们去统计一门考试每一个人的分数，结果也会呈现正态的分布，通过这样的一个统计，我们可以获得很多有价值的信息，可以看到当地平均身高的情况，以及和其它地区的对比，能够通过统计的这门考试的成绩，看到考试的难度。我们可以根据统计的数据，根据我们的目的，获得更多有价值的信息。但是我们通过统计区获取有价值的信息，他的一个前提是什么？是稳定的数据。在稳定的数据之中，我们去做统计才能获得有价值的信息。数据越稳定统计的价值才越大。如果统计的标准和范围在跟随着统计的数据一直在变化，那这样的统计，能够获得多少有价值的信息呢？所以从根源上来讲，没有相对稳定的数据，那布林带指标实际的意义并不大。那什么时候有用呢？前提就是数据稳定。